|
|
Automatizovaná investiční strategie pro obchodování vybrané kryptoměny
Melzrová, Anežka ; Budík, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou investiční strategií navrženou pro kryptoměnový trh. Vybraná kryptoměna je charakterizována a zanalyzována. Jsou zhodnoceny existující automatizované investiční strategie a následně je navržena automatizovaná investiční strategie vlastní. Všechny tyto strategie jsou testovány na historických datech vybrané kryptoměny a je vyhodnocen jejich přínos.
|
|
|
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Chlud, Michal ; Pešán, Jan (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá algoritmickým obchodováním na burze s využitím umělých neuronových sítí. V první částí jsou popsány základní termíny týkající se obchodování na burze a algoritmického obchodování, také je zde k dispozici teoretický úvod do neuronových sítí. V druhé částí jsou specifikována data, na kterých bude probíhat simulace obchodování. Na těchto datech se také učí neuronová síť. Ta je využita pro predikci budoucí hodnoty trhu v automatické obchodní strategii. Ke konci je navzájem porovnáno několik strategií s různými variantami neuronových sítí.
|
|
|
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Červíček, Karel ; Glembek, Ondřej (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou navrhnout pro automatické algoritmické obchodování. Takováto strategie je navržena s využitím neuronové sítě, která zastává pozici aproximátoru časové řady kurzovních dat na základě, kterého je možné predikovat budoucí vývoj.
|
|
|
Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí
Závodník, Tomáš ; Kořenek, Jan (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních hardwarových akcelerátorů, které dokáží poskytnout odezvu na vstup s dostatečně nízkou latencí. Náplní této diplomové práce je návrh a implementace architektury pro rekonstrukci knihy objednávek, která je nezbytnou součástí HFT řešení určených pro finanční burzy. Cílem je využít technologii FPGA ke zpracování informací o stavu na burze s tak nízkým zpožděním, aby výsledné řešení bylo efektivně použitelné v praxi. Výsledná architektura kombinuje hardware a software ve spojení s rychlými vyhledávacími algoritmy tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu bez dopadů na funkci či úplnost vlastní knihy objednávek.
|
|
| |
|
|
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Radoš, Daniel ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá algoritmickým obchodovaním na forexovom trhu s využitým umelých neurónových sietí. Na úvod sú popísané termíny dôležité pre obchodovanie obecne. V práci je ďalej popísaná teória neurónových sietí a ich možné využitie. Praktická časť obsahuje navrhnuté obchodné stratégie s neurónovými sieťami. Vstup siete tvoria vybrané indikátory technickej analýzy alebo priamo cenové úrovne. Obchodné stratégie boli implementované a otestované. V závere práce sú vyhodnotené výsledky jednotlivých obchodných modelov.
|
|
|
Algorithmization for decision support
Strečková, Nikola ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
This thesis is focused on understanding investment strategies on cryptocurrency markets and thanks to the own algorithm create an automated program to support the decision making. To deploy and develop the algorithm is used MetaTrader5 platform, which uses the MQL5 programming language. The strategy was backtested on historical data of BTCUSD and BTCEUR to validate the efficiency of the strategy.
|
|
|
Matematické metody v ekonomii
Florescu, Chiril ; Budík, Jan (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou opčního obchodování a jeho pokročilými strategii aplikovanými na finančních trzích s využitím algoritmického obchodování. Obsahem teoretické časti je základní koncepce finančního trhu, detailní charakteristika investičního instrumentu s jeho hraničními vlastnostmi a nastínění oblasti algo-trading. V následující kapitole je provedena implementace a analýza kombinovaných opčních pozic na podkladová aktiva typu akcií a exchange traded funds s využitím beta vážené delty. Výsledkem práce je navržení trading strategie, backtestování na historických datech a optimalizování jednotlivých parametrů pro vyšší efektivitu.
|
|
|
Automatizovaná investiční strategie pro obchodování vybrané kryptoměny
Melzrová, Anežka ; Budík, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou investiční strategií navrženou pro kryptoměnový trh. Vybraná kryptoměna je charakterizována a zanalyzována. Jsou zhodnoceny existující automatizované investiční strategie a následně je navržena automatizovaná investiční strategie vlastní. Všechny tyto strategie jsou testovány na historických datech vybrané kryptoměny a je vyhodnocen jejich přínos.
|
|
|
Algorithmic fundamental trading
Pižl, Vojtěch ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Bubák, Vít (oponent)
Tato práce si klade za cíl aplikovat metody hodnotového investování do stále se rozvíjejícího pole algoritmického obchodování. V první části zkoumáme, jaký efekt mají vybrané fundamenty na budoucí výnosy z akcií za pomocí fixních efektů a také metody, která porovnává výnosnost portfolií sestavených pomocí velkosti firmy a hodnoty ukazatele účetní ku tržní hodnotě firmy. Výsledky ukazují, že zmíněné proměnné vysvětlují část variace výnosů z akcií, kterou nezachycuje vývoj celého trhu. V druhé části se snažíme aplikovat tyto výsledky do obchodního algoritmu. Za pomocí běžných vyhodnocovacích metod testujeme několik obchodních fundamentových strategií a zjišťujeme, že jednoduchý algoritmus, který vybírá malé firmy s vysokým ukazatelem účetní ku tržní hodnotě, překonává výnos tržního portfolia ve sledovaném období od roku 2009 do roku 2015. Ačkoliv musíme být opatrní s interpretací výsledků, jelikož naše data mají několik omezení, věříme, že je na trhu anomálie, způsobená nejspíše preferencí technických strategií oproti fundamentovým strategiím mezi účastníky trhu.
|
host ::
RSS.